국민연금공단은 기금운용에 대한 상시적인 위험관리 체계를 갖추고 시장 변동성과 위기지수 현황 등을 세밀히 점검, 시장 변화 등에 대해 신속히 대응하고 있다고 밝혔다.
특히 최근 주가 급락 등과 관련 기금운용본부는 지난 11일에도 국민연금의 위기지수는 위기발단단계인 60에는 미지치 않아 ‘비상대책반’을 별도 구성하지는 않았다고 밝혔다. 10월초 주가변동성과 환율은 크게 상승했으나, 글로벌 유동성 지표, 한국CDS스프레드 지표 등은 안정적인 수준을 나타내었기 때문에 대책반을 가동하지 않았다고 설명했다.
국민연금은 또 글로벌 금융시장 리스크지표 중 하나인 ‘시티매크로리스크인덱스(CITI MRI)’ 역시 연금 위기지수와 유사한 수준이었고 이후 주가 급락과 환율 상승이 진정세를 보이면서 위기지수는 40대로 하락한 상황이라고 소개했다.
그러나 비상대책반 구성 여부와 별개로, 운용관련 위험에 대한 일별 모니터링·위험한도 관리·조기경보 등의 리스크관리 프로세스와 주별 회의 등을 통해 시장 변화에 대한 원인 분석과 대응 방안 논의 등 상시적인 리스크 관리를 수행중이라고 강조했다.
결론적으로 국민연금의 위기지수와 위기대응 프로세스는 금융시장의 부분적인 움직임이나 일시적인 변동보다는 금융시장 전반의 움직임과 기금 전체 포트폴리오에 영향을 주는 ‘위기’ 상황에 전사적으로 대비하기 위한 것이라고 밝혔다.
국민연금 관계자는 “앞으로도 시장 상황을 면밀히 살피면서 상시적인 위험 관리와 함께, 필요시 위기대응 프로세스를 즉각 가동하여 기금의 투자 포트폴리오를 안정적으로 관리하는 데에 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편 최근 국내 모 경제지는 “국민연금이 위기상황을 조기에 인식하고 선제 대응하기 위해 만든 비상대응 조직이 최근 국내 증시 급락 사태에서는 가동되지 않았다”며 “위기상황에 선제적으로 대응하겠다는 취지와는 달리 뒷북대응이 아니냐”라는 보도를 한 바 있다.
정재근 기자
